研究生: |
廖炎靈 |
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論文名稱: |
凱瑞修正模型的探討與應用 On Extended Carriere Parametric Model and Its Applications |
指導教授: | 張少同 |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
數學系 Department of Mathematics |
論文出版年: | 2000 |
畢業學年度: | 88 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 64 |
中文關鍵詞: | 死亡率 、信賴區間 、安全加碼 、純保費 |
論文種類: | 學術論文 |
相關次數: | 點閱:145 下載:11 |
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生命表在計算年金、保費、責任準備金等扮演極重要的角色,而歷年來如Gompertz(1825)、Heligman and Pollard(1980)[參16]和
Carriere(1992、1994)[參13、14]等已發展出很好的死亡率模型,而後也陸續被林麗芬(1996)[參6]、張士傑(1998)等應用在台灣地區國民生命表上,但他們都只有配適(fit)單一年度生命表,後來葉福糧(2000)[參9]修改了Carriere 1994 Model來配適多年度的生命表,以此修正模型去預估未來(如民國90年)之國民生命表及人壽表的死亡率可說是相
當合理。
雖然葉福糧(2000)的方法預估效果不錯,但是並沒有討論估計誤差,本文以其Carriere修正模型為出發,提出區間估計的方法,進而算出民國90年國民生命表及人壽表死亡率的95%信賴區間,除了可作為估計誤差外又可作為壽險業者「安全加碼」[參2]的參考,最後以民國90年人壽表的死亡率的預估區間的上界來計算純保費,並進而提供保費應採生命表信賴區間之上界的建議,且與現行以90%之1989 TSO所算出來的純保費作一比較,以了解其間的差異。
一、 中文部份:
1. 內政部統計處,「中華民國臺灣地區國民生命表」,民國83年12月。
2. 方明川,「年金保險新論」,作者自印,民國84年1月。
3. 李家泉,「實用壽險數理」,作者自印,民國83年7月增訂十版。
4. 何宜珍,「我國個人年金評價生命表編製之探討」,逢甲大學保險學研究所碩士論文,民國83年6月,p.46。
5. 余清祥、連宏銘,「台灣地區死亡率現況的實證研究」,壽險季刊,第111期,民國88年3月,p.2-3。
6. 林麗芬,「個人年金生命表預測調幅研究」,壽險季刊,第101期,民國85年9月。
7. 洪維恩,「Mathematica 3.0版入門指引」,松崗電腦圖書資料股份有限公司,民國88年10月。
8. 張正鵬,「台灣地區高齡人口死亡率之預測」,政治大學統計研究所碩士論文,民國88年6月。
9. 葉福糧,「混成參數模型預估生命表之研究」,師範大學數學研究所碩士論文,民國89年6月。
10. 鄭榮治,「壽險數理要義精算師入門基石」,2版,華泰書局,民國88年7月。
11. 劉應興 編譯,「應用線性迴歸模型」,華泰書局,民國86年7月初版。
二、英文部份:
12. Clarke,G. P. Y. , (1980),"Moments of the Least Squares Estimators in a Non-linear Regression Model'',J. R. Statist. Soc. B,42,No.2, p227-237.
13. Carriere,J. F. , (1992),"Parametric Model for Life Tables'',
Transactions of the Society of Actuaries, 44, 77-99.
14. Carriere,J. F. , (1994),"A Select and Ultimate Parametric Model''
,Transactions of the Society of Actuaries,46, 75-93.
15. Dick London,FSA, (1997),"Survival Models and Their Estimation
'',Third Edition,ACTEX Publications,Inc..
16. Heligman,L.M.A. and Pollard,J.H., (1980),"The Age Pattern of Mortality'',Journal of the Intitute of Actuaries 107, 49-82.
17. Neter,J. , Kutner,M. H., Nachtsheim,C. J. ,Wasserman,W. , (1989),"Applied Linear Statistical Models'',Fourth Edition,
RICHARD D. IRWIN,Inc..
18. Myers,Raymond H. ,(1990), "Clssical and Modern Regression
with Applications'',Second Edition,PWS-KENT publishing Company.
19. Wetterstrand,W.H., (1981),"Parametric Models for Life Insurance Mortality Data:Gompertz's LawOver Time'', Transactions of the Society of Actuaries, 33,159-179.
20. Yuen,Kam C. (1997),"Comments on Some Parametric Models for Mortality Tables'',Journal of Actuarial Practice ,Vol.5,No.2,253-
266.